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《数理金融学》教学大纲

作者:  来源: 时间:2009-07-16 浏览:

《数理金融学》教学大纲

 

课程编号:

课程英文名称:Financial Mathematics

课程类别:公共选修课              课程性质:选修

学分: 2        总学时:36    理论学时:36   实验学时:

开课对象:07级本科二年级学生

开课分院、系:基础分院

 

一、课程的性质、目的和任务

《数理金融学》07级本科二年级学生开设的公共选修课。开设本课程的目的是让学生会对遇到的各种投资问题进行分析,计算收益和风险,并权衡它们之间的关系,尽可能地使自己的投资收益最大化,风险最小化。

二、先修课程及预备知识

本课程一般在第二学期开设,学生要系统掌握微积分、线性代数、概率论等数学基础知识即可。

三、 课程内容、基本要求及学时分配

 1复利、现值和消费贷款(6学时)

[1] 引言 金融投资与数学

[2] 复利与现值

[3] 消费贷款

基本要求:掌握投资的一些最基本的概念,包括复利、现值、年金、贷款还款的计算等

2债券投资的评价(4学时)

[1] 债券和债券价值评价

[2] 债券收益率的计算

[3] 债券的风险

基本要求:掌握债券投资的基本内容,如债券的种类、债券价值和收益率的计算、债券风险的种类及在债券投资中如何降低风险。

3股票价值的一般评价(8学时)

[1] 股票概述
[2] 股利贴现模型
[3] 价格-收益比例模型

基本要求:理解股票、股利、市盈率等概念,了解评价股票价值的基本模型。

注: 第三章结束后,安排学生进行一次课堂讨论,内容是有关债券和股票投资方面的。

4证券组合的方差-均值理论(6学时)
[1] 收益与风险的定义
[2] 证券组合与有效前沿
[3] 实例-两个证券的组合

基本要求:掌握证券收益和风险的定义,了解投资者无差异曲线,理解证券组合的可行集,前沿证券组合,有效证券组合等概念,了解前沿证券组合与任意证券组合的关系

5有无风险证券的方差-均值理论(6学时)

[1] 无风险证券与风险证券的组合

[2] 切点组合与分离定理

基本要求:了解最优证券组合问题,切点组合,货币分离定理

注:四、五两章是介绍1990年诺贝尔经济学奖获得者H.M.Markowitz(马科维茨)资产组合理论,这是我们这门课程的主要内容,也是现代金融学最基本的理论基础。

6资本资产定价模型(CAPM)(6学时)
[1]
资本市场线和证券市场线
[2]
资本资产定价模型
[3]
线性模型与风险分析

基本要求:理解资本资产的定义,了解系统风险与非系统风险的定义,理解CAPM的模型假设,了解资本市场线的概念,掌握CAPM模型,了解线性模型,

四、 教材及学生参考书

教材:金融投资中的数学---证券组合与资产定价理论(内部讲义)  柴俊编

参考书:《数理金融资产定价的原理与模型》    郭多祚编    清华大学出版  200608

五、课外学习、作业习题等要求

为了较好完成本课程的教学任务,要求学生课内外学时比一般不低于12;并完成一定数量的课程练习题。

六、考核方式及成绩评定方法

本课程采用闭卷形式考试,是评定学生成绩的主要依据。平时成绩占30%,期末考核占70%;卷面考核内容覆盖1至6章,主要考核基本概念、基本理论及其简单应用。

七、其它说明

为了学生全面系统的掌握基本知识,命题不超过本大纲的要求。建议在基本要求中属于熟练掌握的内容占50-65%,一般掌握内容占25-35%;一般理解的内容占15-25%,对只要求有所了解的内容不超过5%

建议启发式教学,注意精讲多练,着重能力培养,特别注意学生的独立思考的自学能力的培养。

执笔:

审阅:                                     日期:

审定:                                     日期: