按照两院学术系列讲座计划部署，11月27日下午在思源楼A306举行了主题为《非扩散条件下的欧式期权定价及其刻画方程》的第十一期学术讲座。本期讲座由副院长张雷主持，李超老师主讲。

讲座伊始，李超老师以期权概念的普遍疑问为引子，提出了本次讲座的核心议题——在非扩散条件下对欧式期权的定价及其相关方程的研究。随后，李超老师引导与会教师深入探讨了期权的历史渊源、发展历程、引入背景以及期权定价的基本公式与价值模型等关键知识点。同时，与在座的教师们共同回顾了Black-Scholes的经典理论，并研讨了在非标准扩散条件下对欧式期权定价模型的研究发展。

李超老师在讲座中深入分析了期权的分类、风险对冲策略和期权定价公式及其价值。他首先详细介绍了期权的两大类别：看涨期权和看跌期权，这两种期权分别对应于标的资产价格上涨和下跌时的盈利机会。接着，李超老师详细讲解了如何运用期权进行风险对冲以及构建对冲风险的价值组合的分析方法。

在期权定价公式方面，李超老师进行了深入的解析。他进一步阐释了欧式期权定价模型，该模型基于几何布朗运动构建，涉及随机微分方程和无风险利率等关键变量。这一部分内容不仅体现了金融工程的复杂性，也展示了数学在金融领域中的应用。

李超老师以期权为载体，进行次扩散模型推到，这些模型通过分数阶微分方程来描述价格波动，具有更精确地捕捉市场现象的作用。这些高级模型的引入，不仅丰富了期权定价理论，也为金融实务提供了更为精确的工具。通过李超老师深入浅出的讲解，也引发了现场教师的共鸣，会上老师们也纷纷与李超老师进行探讨，将模型应用到其他领域，例如体育运动训练、粮食安全和石油安全等方面。

本次讲座不仅为教师们提供了一个全面了解和掌握欧式期权定价理论的机会，也引发了不同学科教师的思考，促进了我校不同学科间的融合，进一步激发教师进行教、科研研究的兴趣和热情，为未来的学术研究和应用奠定了坚实的基础。

（通识教育学院、马克思主义学院2024年11月29日）